Sobre los Sistemas de Trading de otros

Este verano he estado leyendo el libro Trading con Sistemas Automáticos, de Oscar G. Cagigas y lo he probado con diferentes índices y acciones, a través de la plataforma Prorealtime. Aunque reconozco que el libro es bastante bueno, quedé un poco decepcionado al principio, hasta que comprendí el asunto. Yo soy de la creencia de que hay que diseñar un sistema para un valor concreto y no al revés. Un sistema que vale para un índice (p.ej. para el ibex) no tiene porqué valer para otro, o para una acción. Además el resultado con el mismo valor y el mismo período de tiempo puede sufrir una diferencia abismal cuando variemos el % de Stop Loss y de Profit Stop.

Todo depende del "carácter" de la gráfica. Por ejemplo, las acciones de Sabadell o Sacyr tienen un tipo de gráfica que no tiene nada que ver con las gráficas de Sogecable o Zeltia. Por tanto la forma de hacer trading con una será distinta que con otra. Tu sistema se tiene que adaptar al tipo de gráfica con el que quieres trabajar. Es decir

1. eliges el valor sobre el que operar y
2. diseñas un sistema que se adapte a ese valor

Para diseñar el sistema de trading debemos tomar las diferentes etapas del ciclo de la gráfica. Tomaremos los datos históricos de un periodo de tiempo, p. ej. 2 años, donde se vea en la gráfica una tendencia plana, una alcista, una lateral y una bajista para probar la operativa en todas las fases posibles. A partir de ahí vamos refinando el sistema, variando medias, stop loss, etc. Por último queda extrapolar el sistema al resto de datos históricos que tengamos y ver su rendimiento.

A veces, hasta que no pruebas tu sistema con un montón de datos históricos, no aprendes en qué fase te funciona mejor y en qué fase debes dejar de operar. Pero lo que más me sorprendió es comprobar lo que varían los resultados al variar los % de stop loss, de profit stop, de trailing stop y al variar la gestión de capital. Un buen sistema de trading te puede llevar a la ruina si no prestas atención a estos "pequeños" detalles. Y un mal sistema bien operado te puede mantener a flote mucho tiempo.