Jugando con los Puntos de Salida

Depurar un sistema de trading implica, además del punto de entrada, definir los puntos de salida. Para ello se suele utilizar el ATR (Average True Range) que nos indica cómo se mueve el valor según la volatilidad del momento.

Por ejemplo, puedo definir el punto de salida con beneficio (Profit stop) a N*ATR y el punto de salida por Stop Loss a M*ATR. Si el margen de Stop Loss es mayor que el de Profit Stop entonces el % de aciertos aumenta, pero también aumenta el riesgo. Esto nos llevaría a comprar menos cantidad de títulos para ajustar la Gestión de Capital y no perder demasiado en las operaciones fallidas.

En el siguiente código de Prorealtime retomo el sistema de la semana pasada y defino sus puntos de salida en función del ATR. Las variables NPS y NSL las optimizo para que vayan variando en el rango de valores que queramos. Así jugando con ellas vamos viendo cómo cambia el resultado.

En este ejemplo para NPS = 4 y NSL= 2 tenemos un 28% de pérdidas. Sin embargo para NPS = 2 y NSL = 2 tenemos un 138% de beneficios y un 91% de aciertos.

( Clic en el gráfico para Agrandar )

Rem Variables
Temacierre = Tema[20](Close)
Temaaper = Tema[20](Open)
Alcista = (Temacierre > Temaaper)
Bajista = (Temacierre < Temaaper)

Rem Entrada
If Not Onmarket Then
Atr = Averagetruerange[15](Close)
If Alcista And (Close > Temacierre) Then
Buy 100 %Capital At Market Thisbaronclose
Pslargo = Entryquote + Nps*Atr
Sllargo = Entryquote - Nsl*Atr
Set Stop Sllargo
Endif
If Bajista And (Close < Temacierre) Then
Sellshort 100%Capital At Market Thisbaronclose
Pscorto = Entryquote - Nps*Atr
Slcorto = Entryquote + Nsl*Atr
Set Stop Slcorto
Endif
Endif

Rem Salida
If Longonmarket Then
Sell At Pslargo Limit
Endif
If Shortonmarket Then
Exitshort At Pscorto Limit
Endif

Un Sistema Automático muy Tonto

Cuando yo empecé a programar sistemas automáticos con Prorealtime se me ocurrió probar un sistema muy simple, casi tonto. Pensé: en una tendencia alcista hay más velas positivas (blancas) que negativas (negras). Además en ese caso las velas blancas suelen ser más largas que las negras. Como me gustaba operar en el día y no dejarme operaciones abiertas a la noche pensé: tomo la tendencia, compro a la apertura y vendo al cierre y a ver cómo sale el balance. Así de sencillo.

Para reconocer la tendencia alcista programé que la Triple Media Móvil Exponecial (TEMA) de las aperturas fuera menor que la TEMA de los cierres. Al revés para la tendencia bajista, la TEMA de las aperturas será mayor que la de los cierres. Las TEMAs son más sensibles al movimiento del precio que las medias exponenciales.

Así pues según me marquen las medias voy largo o corto, comprando la apertura y vendiendo al cierre, sin más filtros de ninguna clase. Total no dejaba de ser un experimento para ir empezando a programar. Incluyo la simulación hecha en Prorealtime con el gráfico de Abengoa.

(Clic en el gráfico para agrandar)

Está claro que no todos los sistemas valen para todos los valores y que hay que ajustar los parámetros según el carácter de la gráfica, como dije en un post anterior.Ya sé que es un sistema muy tonto pero he presentado sólo la base, para después depurarlo y añadirle filtros al gusto. Además, 12000 euros en 6 meses no estaría tan mal, ¿no?

¡ OJO ! Esto fue un simple EXPERIMENTO donde se ve que un sistema aparentemente inútil puede tener un resultado positivo.

Dejo aquí el código:

indicator1 = TEMA[N](CLOSE)
indicator2 = TEMA[N](OPEN)
REM N variable optimizada que varia desde 10 a 40 o como queramos
c1 = (indicator1< indicator2)
c2 =(indicator1 > indicator2)

REM Entrar en Largo
IF c2 THEN
BUY 100 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF

REM Entrar en Corto
IF c1 THEN
SELLSHORT 100 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF

REM Salida
SELL AT MARKET NEXTBARCLOSE
EXITSHORT AT MARKET NEXTBARCLOSE

Aplicado a Abengoa desde 1 julio 2007 a 15 enero 2008
Sin Stops de ningún tipo

Comprar más acciones

En Bolsalia este año se ha hablado bastante de los CFDs, los Contratos por Diferencia. Parece que se están poniendo de moda en España. Yo aún no los he probado. ¿Habéis operado ya con CFDs ?, ¿Qué tal os ha ido? Ya me contaréis.

Respondiendo a un comentario de un lector sobre la manera correcta de acumular títulos: para el inversor que gusta del trading a largo plazo, que ha pillado una buena tendencia y está pensando en añadir más títulos a su cartera ( lo que comúnmente se llama piramidar ) le recuerdo un par de apuntes.

1º Sólo compraría más títulos cuando esté en zona de beneficios, nunca en zona de pérdidas (es decir, no promediar, ya que eso eleva el riesgo de manera inaceptable).
2º Compraría como máximo la mitad de los títulos que en la compra anterior, nunca una cantidad igual o mayor. ¿Por que? Porque si compras más de la cuenta un giro de la cotización en tu contra “se comerá” tus beneficios rápidamente.

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Ejemplo : en el gráfico, si en el puno A has comprado 1000 títulos y en el punto B añades otros 1000 más, un giro inesperado hace que en el punto C te hayas quedado sin ganancias. Si por el contrario en B compras la mitad (500) entonces después de girar en C aún te quedaría un beneficio de 500 €

Se puede piramidar en los sistemas seguidores de tendencias, de bajo porcentaje de aciertos, donde el beneficio de las operaciones ganadoras es grande en comparación con lo que se pierde en las operaciones perdedoras. Esto es porque no ponemos límite a la ganancia. Sin embargo en sistemas con alto porcentaje de aciertos, donde el beneficio de las ganadoras es similar a lo que perdemos cuando fallamos, saldremos por precio objetivo (Profit Stop), por lo tanto no se nos ocurrirá piramidar.