Un Sistema Automático muy Tonto
Cuando yo empecé a programar sistemas automáticos con Prorealtime se me ocurrió probar un sistema muy simple, casi tonto. Pensé: en una tendencia alcista hay más velas positivas (blancas) que negativas (negras). Además en ese caso las velas blancas suelen ser más largas que las negras. Como me gustaba operar en el día y no dejarme operaciones abiertas a la noche pensé: tomo la tendencia, compro a la apertura y vendo al cierre y a ver cómo sale el balance. Así de sencillo.
Para reconocer la tendencia alcista programé que la Triple Media Móvil Exponecial (TEMA) de las aperturas fuera menor que la TEMA de los cierres. Al revés para la tendencia bajista, la TEMA de las aperturas será mayor que la de los cierres. Las TEMAs son más sensibles al movimiento del precio que las medias exponenciales.
Así pues según me marquen las medias voy largo o corto, comprando la apertura y vendiendo al cierre, sin más filtros de ninguna clase. Total no dejaba de ser un experimento para ir empezando a programar. Incluyo la simulación hecha en Prorealtime con el gráfico de Abengoa.
(Clic en el gráfico para agrandar)
Está claro que no todos los sistemas valen para todos los valores y que hay que ajustar los parámetros según el carácter de la gráfica, como dije en un post anterior.Ya sé que es un sistema muy tonto pero he presentado sólo la base, para después depurarlo y añadirle filtros al gusto. Además, 12000 euros en 6 meses no estaría tan mal, ¿no?
¡ OJO ! Esto fue un simple EXPERIMENTO donde se ve que un sistema aparentemente inútil puede tener un resultado positivo.
Dejo aquí el código:
indicator1 = TEMA[N](CLOSE)
indicator2 = TEMA[N](OPEN)
REM N variable optimizada que varia desde 10 a 40 o como queramos
c1 = (indicator1< indicator2)
c2 =(indicator1 > indicator2)
REM Entrar en Largo
IF c2 THEN
BUY 100 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Entrar en Corto
IF c1 THEN
SELLSHORT 100 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Salida
SELL AT MARKET NEXTBARCLOSE
EXITSHORT AT MARKET NEXTBARCLOSE
Aplicado a Abengoa desde 1 julio 2007 a 15 enero 2008
Sin Stops de ningún tipo
9 comentarios:
Está chulo.
Lo malo que le veo es si hay mucha volatilidad (como actualmente) no se sabe bien la tendencia. Además en los desplomes pierdes todo lo ganado. (sistema no apto para chicharros)
Respecto a los que lo desprecian, habría que saber que se les ocurre a ellos. Seguro que siguen las recomendaciones.
yo no comparto criticas destructivas, pero me tienes que reconocer q el sistema como para dar 12000 palos en 6 meses como que no lo veo, como analisis teorico y para gastar tiempo me parece ok pero para nada mas, me voy al foro del economista a decir un par de chorradillas jajajajjazjajja :)
A VER SEÑORES...creo que hab�a dejado claro que se trataba de un EXPERIMENTO mientras aprendía el lenguaje de programación de Prorealtime.
Lo que me parecía curioso es que un sistema aparentemente INUTIL tiene un resultado positivo, en este caso en Abengoa, pero nada más.
Para ABG la media de 11 da un 35% de operaciones ganadoras y mantiene las entradas más tiempo que un dia. Gracias por la idea. Saludos
Los comentarios jocosos sobran. Al que no le interese que se calle. Particularmente pienso testar el sistema que no es tan tonto y se agradece la intención del autor al que ofrezco mi colaboración. Saludos
Estimado Dave:
Pásame el código si eres tan amable, a invermania@gmail.com
Yo trabajo con supertendencia diario y en gráf. 5 m.
Los resultados los tienes en mi web Invermania, pero mira q. track record llevo en turbos, un 66%, aunque siga en pérdidas todavía.
Gracias.
Saludos cordiales.
Ticker
Ahora el sistema sigue corto en ABG, desde el 7 actual.Saludos
Desde 22.7 a 20.33 se ha mantenido en venta. En este nivel ABG tiene fuerte soporte por lo que podría rebotar, pero mientras el sistema no de señal, no se compraría. Saludos
Me parece bastante interesante el experimento, a veces las cosas mas sencillas son las que mejor resultado dan a medio plazo, para un valor que este claramente en tendencia daria resultados seguro, el problema es elegir el momento de salir y las comisiones que con tantas compras y ventas al final suponen un porcentaje relevante.
Un saludo y suerte,
Ramon Ceresuela
La Bolsa desde los Pirineos
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