Jugando con los Puntos de Salida

Depurar un sistema de trading implica, además del punto de entrada, definir los puntos de salida. Para ello se suele utilizar el ATR (Average True Range) que nos indica cómo se mueve el valor según la volatilidad del momento.

Por ejemplo, puedo definir el punto de salida con beneficio (Profit stop) a N*ATR y el punto de salida por Stop Loss a M*ATR. Si el margen de Stop Loss es mayor que el de Profit Stop entonces el % de aciertos aumenta, pero también aumenta el riesgo. Esto nos llevaría a comprar menos cantidad de títulos para ajustar la Gestión de Capital y no perder demasiado en las operaciones fallidas.

En el siguiente código de Prorealtime retomo el sistema de la semana pasada y defino sus puntos de salida en función del ATR. Las variables NPS y NSL las optimizo para que vayan variando en el rango de valores que queramos. Así jugando con ellas vamos viendo cómo cambia el resultado.

En este ejemplo para NPS = 4 y NSL= 2 tenemos un 28% de pérdidas. Sin embargo para NPS = 2 y NSL = 2 tenemos un 138% de beneficios y un 91% de aciertos.

( Clic en el gráfico para Agrandar )

inversion en Bolsa

Rem Variables
Temacierre = Tema[20](Close)
Temaaper = Tema[20](Open)
Alcista = (Temacierre > Temaaper)
Bajista = (Temacierre < Temaaper)

Rem Entrada
If Not Onmarket Then
Atr = Averagetruerange[15](Close)
If Alcista And (Close > Temacierre) Then
Buy 100 %Capital At Market Thisbaronclose
Pslargo = Entryquote + Nps*Atr
Sllargo = Entryquote - Nsl*Atr
Set Stop Sllargo
Endif
If Bajista And (Close < Temacierre) Then
Sellshort 100%Capital At Market Thisbaronclose
Pscorto = Entryquote - Nps*Atr
Slcorto = Entryquote + Nsl*Atr
Set Stop Slcorto
Endif
Endif

Rem Salida
If Longonmarket Then
Sell At Pslargo Limit
Endif
If Shortonmarket Then
Exitshort At Pscorto Limit
Endif

11 comentarios:

Anónimo dijo...

por que no lo haces con el futuro del ibex ¿alguna particularidad? te estamos siguiendo je je je ,un sistema cojonudo saldra venga saludos.Autobusero

Anónimo dijo...

Parece que te complicas la vida. Ahora ABG sigue corto aunque está en soporte y en el Fibex hoy ha dado largo por cruce de las TEMA(10) y venia corto desde el dia 9 de abril. ¿Porqué no usas graficos al día?. Saludos

Anónimo dijo...

El sistema acaba de dar entrada en ABG en 20. Compra, Ha resistido la zona de soporte. Saludos

Anónimo dijo...

Saludos!
he leido tu blog desde que lo publicaste en finance.google

podrias comentar por favor que programa utilizas? .. estoy pensando en comprar el MetaStock,
si no es mucha molestia. Me puedes escribir a daniel_asimov@hotmail.com

Gracias en adelanto..

Anónimo dijo...

Sigue señal alcista. Hoy 14 mayo, ha cerrado a 23,4 (lleva un 15% de beneficio). El sistema no es tan tonto...Saludos

Anónimo dijo...

Hace dos dias dió señal de venta o de cortos. OK

jose dijo...

Hola :
Estoy intentando poner los codigos en Prorealtime y me dan error me puedes decir cual es problema.
Saludos

Dave dijo...

¿Qué tipo de error te da?
¿Cuál es el mensaje exacto que te da Prorealtime?

jose dijo...

el error que da es


Error de sintaxislínea8, columna8
Excepto en programación de ProBacktest, no se puede usar esta constante:Onmarket

adarting dijo...

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Anónimo dijo...

Tengo el mismo problema, me da error de sintaxis en PRT